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ERGODENTHEORIE:
Birkhoffscher Ergodensatz, Anwendungen auf Markov-Prozesse, Mixing.
MARKOV-KETTEN IN DISKRETER ZEIT:
Stationaere Verteilungen, Auftreffwahrscheinlichkeiten,
Rekurrenz und Transienz, Konvergenzordnungen,
Monte-Carlo-Simulationen (Metropolis-Algorithmus).
MARKOV-PROZESSE IN KONTINUIERLICHER ZEIT:
Feller-Halbgruppen, Feller-Prozesse, Regularitaet der Pfade,
Diffusionen, Besondere Eigenschaften der Brownschen Bewegung
P. Bremaud: Markov Chains: Gibbs fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. Springer 1998.
R. Durrett: Probability: Theory and Examples. Duxbury Press 1999.
D. Revuz, M. Yor: Continuous martingales and Brownian motion. Springer 1994.
HINWEIS:
Obige Inhaltsangabe ist vorläufig und unverbindlich