Stochastik II, WS 2006/07
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Literaturhinweise zur Vorlesung
Literaturhinweise(Word Datei) zur Vorlesung
Griechisches und gotisches Alphabet
A. N. Kolmogoroff (Foto)
A. N. Kolmogoroff: Grundbegriffe der W'Rechnung
A. N. Kolmogoroff: Vorwort
Inhaltsübersicht der Vorlesungen Stochastik I und II
Inhaltsübersicht: Stochastik I SoSe 06 bzw.
Stochastik II WiSe 06/07
Übungsblätter
Folien
- Lemma 2.8 - a
Lemma 2.8 - b
- Satz 2.22 - a
Satz 2.22 - b
Satz 2.22 - c
Satz 2.22 - d
- Satz 3.8 - a
Satz 3.8 - b
Satz 3.8 - c
- Starkes Gesetz der großen Zahlen - a
Starkes Gesetz der großen Zahlen - b
- Portmanteautheorem - a
Portmanteautheorem - b
Portmanteautheorem - c
Portmanteautheorem - d
- Harmonische Analyse - a
Harmonische Analyse - b
Harmonische Analyse - c
Harmonische Analyse - Übersicht - 1
Harmonische Analyse - Übersicht - 2
Schlüssellemma - Erster Beweis
- Cramer-Wold Device ,
Beispiel 6.24 -1,
Beispiel 6.24 -2,
Beispiel 6.24 -3
- Satz v Lindeberg-Feller (ZGWS) ,
Satz v Lindeberg-Feller: Schritt 7.8 a ,
Satz v Lindeberg-Feller: Schritt 7.8 b
- Satz v Berry Esseen: Beweisstruktur,
Satz v Berry Esseen 1 ,
Satz v Berry Esseen 2 ,
Satz v Berry Esseen 3 ,
Satz v Berry Esseen 4 ,
Satz v Berry Esseen 5 ,
Satz v Berry Esseen 6 ,
Satz v Berry Esseen 7 ,
Satz v Berry Esseen 8
- Hilberträume 1 ,
Hilberträume 2 ,
Hilberträume 3 ,
Hilberträume 4 ,
Hilberträume 5 ,
Hilberträume 6
- Satz von Radon Nikodym: Vorbereitungen ,
- Bedingte Erwartungen 1. ,
Bedingte Erwartungen (Beispiel) 2.
- Folien v. 30.1.: Bedingte Erwartungen 1. ,
Folien v. 30.1.: Bemerkung 9.12. ,
Folien v. 30.1.: Beispiel 9.15. ,
Folien v. 30.1.: Beispiel Normalverteilungen.
- Martingalkonvergenzsatz 1. ,
- Martingalkonvergenzsatz 2. ,
- Martingalkonvergenzsatz 3. ,
- Martingalkonvergenzsatz 4. ,
- Martingalkonvergenzsatz 5.
- Bsp. für Stoppzeiten 1. ,
- Bsp. für Stoppzeiten 2. ,
- Martingale und No-Arbitrage Bedingung 1. ,
- Was ist Arbitrage ,
- Brownsche Bewegung nach Lucretius