Seminar: Stochastik für Lehramt im WS 2010/2011

Termin etc.

Das (Teil-)Seminar zum Binomialmodell in der Finanzmathematik findet Dienstag, 12.00 - 14.00 Uhr in Raum M919 statt. Der erste Termin ist der 12.10.2010.

Das (Teil-)Seminar zu Monte-Carlo-Verfahren findet als Blockveranstaltung statt. Der voraussichtliche Termin hierfür ist: 17.12./18.12.2010.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an A. Neuenkirch.

Literatur

1) S. Shreve. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model
2) T. Müller-Gronbach, E. Novak, K. Ritter. Monte-Carlo-Methoden