FORSCHUNG am Lehrstuhl IV (Stochastik und Analysis)

Forschungsinteressen 

Prof. Dr. Jeannette Woerner:

• Modellierung und Statistik zeitstetiger Prozesse
• Finanzmathematik und Finanzstatistik
• Grenzwertsätze für Semimartingale und fraktionelle Prozesse

Prof. Dr. Michael Voit:

• Markovprozesse, Irrfahrten auf algebraischen Strukturen, Hypergruppen
• Stochastische Analysis, finanzstochastische Modelle
• Zufallsmatrizen; spezielle Funktionen; Dunkl-Operatoren

AR Dr. Alexander Schnurr:

• Semimartingale und stochastische DGLn
• Markovprozesse (Levy, Feller, Hunt)
• Feineigenschaften stochastischer Prozesse

Links

• Link zum Sonderforschungsbereich (DFG SFB 823): page.
• Link zur Forschergruppe (DFG FOR 916): page.
• DFG Projekt von A. Schnurr: page.
• Preprintreihe des SFB: page.
• Preprintreihe der Fakultät: page.

Abgeschlossene Promotionen am Lehrstuhl (ab 2009)

• Alexander Kaplun: Bounded short-rate models with Ehrenfest and Jacobi processes, November 2010 (Betreuer: M. Voit).
• Katrin Kosfeld: Zerlegbarkeitseigenschaften von Verteilungen auf lokalkompakten Gruppen, Dezember 2009 (Betreuer: W. Hazod).