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Willkommen beim Lehrstuhl IVStochastik und AnalysisFachbereich Mathematik
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1993-1995:
D. Pieper, Holomorphe Faltungsgruppen und ein Wiener-Tauber-Theorem
(Hazod)
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K. Telöken, Brownsche Bewegung auf
Fraktalen (Hazod)
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A. Stracke, Produktformeln, Operatorhalbgruppen
und Addition von Generatoren (Hazod)
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M. Kohstall, No-Arbitrage und äquivalente
Martingalmaße (Zeuner)
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Ch. Neumann, Steuerung von stochastischen
Differentialgleichungen und Portefeulle Optimierung (Zeuner)
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M. Täge, Konvergenz von Zufallsvariablen
mit Konvergenzordnung und Anwendung auf die Approximation
unbeschränkter Funktionen durch positive, lineare
Operatoren (Hazod)
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1996-1998:
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J. Beckerling, Über Typenkonvergenzsätze (Hazod)
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M. Gerlach, Das Einbettungsproblem für
erzeugende Funktionen von Verzweigungsprozessen (Zeuner)
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P. Kern, Über Mantissenverteilungen (Hazod)
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M. Rauh, Charakterisierung von geometrisch
stabilen max-geometrischen stabilen Verteilungen (Hazod)
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S. Reisner, Asymptotische Eigenschaften einer
Irrfahrt auf dem Torus und Computersimulation einer Irrfahrt mit
positiver Verweilwahrscheinlichkeit (Zeuner)
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Ch. Ostendorf, Über die Existenz von
Einparameterhalbgruppen (Hazod)
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S. Menges Ein fast sicherer Zentraler
Grenzwertsatz (Zeuner)
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Ch. Mühlencoert, Übergangswahrscheinlichkeit einer Irrfahrt mit
Reflexionszone (Zeuner)
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O. M. Gersch, Schätzung des
Spektralmaßes a-stabiler Zufallsvektoren und Implementation
eines Testprogramms unter Verwendung der Simulation stabiler
Zufallsvektoren (Scheffler)
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1999-- 2005:
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A. Harlos , Assoziation von Zufallsvektoren (1999)
(Scheffler)
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M. an der Heiden , Continuous-Time-Random-Walks: Stochastische Modellierung und physikalische Anwendungen, (2001)
(Scheffler)
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C. Drisch ,
Ein analytischer Beweis der Lévy-Khinchin Darstellung, (2002)
(Scheffler)
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S. Jork , Ein Punktprozeßzugang zur Theorie der Wartesysteme (2002)
(Scheffler)
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M. Ehrling , Stochastische Steuerung von Portfolio-Optimierungsproblemen mit Hilfe evolutionärer Algorithmen, (2002).
(Scheffler)
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A. Pauwels, Theoretische Analyse allgemeiner Optionsreisformeln auf der Basis von Grenzwertsätzen der Wahrscheinlichkeitstheorie vor dem Hintergrund des Binomialmodells von Cox, Ross und Rubinstein, (2002).
(Scheffler)
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T. Weber (2002). , Über die Anwendung von Wahrscheinlichkeitsmetriken in der Stabilitätsuntersuchung stochastischer Modelle der Risikotheorie, (2002).
(Scheffler)
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S. Krok, Drei Schätzer des Indexes von Verteilungen mit heavy Tails, (2002).
(Scheffler)
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F. Hohage , Math. Stat. Prognoseverfahren für Füllstände von Altglasscontainern, (2002).
(Scheffler)
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M. Hellmann,
Die Hausdorff-Dimension der Pfade stabiler Prozesse, (2004).
(Scheffler)
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O. Meyer ,
Copulas und deren Anwendung auf die Steurungsgröße Value-at-Risk im Risikomanagement, (2004).
(Scheffler)
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K. Kosfled ,
Gesetze vom iterierten Logarithmus für heavy tailed Zufallsvariablen, (2005).
(Scheffler)
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Seit 2006:
Wird noch eingetragen!
