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TU Dortmund Lehrstuhl für Stochastik und Analysis

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Adresse (Briefe):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
44221 Dortmund

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Fak. Mathematik, LS IV
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund


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Fr. I. Rzepka (Sekretariat):
(+49) 231 / 755-3062

Fax: (+49) 231 / 755-3064


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aktuelles am Lehrstuhl IV (Stochastik und Analysis)

Hier finden Sie Informationen zu Vorträgen, Promotionen und Preisverleihungen ab dem Wintersemester 2012/3013. Für weitere Informationen, Materialien und Termine klicken Sie bitte bei der jeweiligen Veranstaltung auf 'info'.


  • 09.11.2017 Oberseminar-Vortrag Julian Grote, Ruhr-Universität Bochum: "Random polytopes - An introduction and recent developments"
  • 02.11.2017 Oberseminar-Vortrag Sebastian Mentemeier: "Limit theorems for recursive cell-splitting schemes"
  • 08.09.2017 Oberseminar-Vortrag Nicole Hufnagel: " Der eindemensionale Dunkl-Prozess"
  • 19.06.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fliktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Anne Estrade, University Paris: "A test of Gaussianity based on the Euler characteristic of excursion sets" 
  • 12.06.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fliktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Jean-Yves Welschinger, Université Lyon: "Expected topology of a random subcomplex in a simplicial                          complex" 
  • 29.05.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fliktuationen und Diskontinuität", Dr. Joscha Prochno, University of Hull (United Kingdom): "On operator norms of Gaussian random matrices" 
  • 22.05.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fliktuationen und Diskontinuität", Dr. Elena Pulvirenti, Universität Bonn: "Metastability for the Widom-Rowlinson model"                                
  • 15.05.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fliktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Wolfgang König,  TU Berlin/WIAS: "The principal part of the spectrum of a random Schrödinger                                operator in a large box"
  • 08.05.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fliktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Karl-Theodor Sturm, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: "Heat flow, optimal transport,                          and Ricci curvature on metric measure spaces" 
  • 24.04.2017 Vortrag im Rahmen des Graduiertenkollegs 2131 "Phänome hoher Dimensionen in der Stochastik - Fliktuationen und Diskontinuität", Prof. Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen: "Travelling wave solutions to the KPP equation with                                  branching noise"
  • 09.02.2017 Oberseminar-Vortrag Andre Pessik: "Ein Grenzwertsatz für die Bipower-Variation von Compound Poisson getriebenen Mowing Average Prozessen - Details zum Beweis
  • 19.01.2017 Oberseminar-Vortrag Merdan Artykov: "A CLT for random walks on non-compact Grassmannians with growing dimensions--Details of the proof"
  • 11.01.2017 Oberseminar-Vortrag Mirko Jakubzik: "Asymptotische Eigenschaften eines Minimum-Distanz-Schätzers für selbstanregende Punktprozesse"
  • 08.12.2016 Oberseminar-Vortrag Merdan Artykov: "A CLT for random walks on non-compact Grassmannians with growing dimensions"
  • 01.12.2016 Oberseminar-Vortrag Viktor Schulmann: "Nichtparametrische Schätzprobleme bei einigen gestoppten Markov-Prozessen"
  • 28.11.2016 Verleihung des Frommknecht-Preises 2016 mit Vortrag von Prof. Dr. Henryk Zähle, Universität des Saarlandes: "Statistisches Schätzen adäquater Versicherungsprämien"
  • 10.11.2016 Oberseminar-Vortrag Ehsan Azmoodeh, University of Helsinki: "Convergence towards the second Wiener chaos"
  • 14.07.2016 Oberseminar-Vortrag Daniel Kobe: "Parameterschätzung in oszillierenden Ornstein-Uhlenbeck Prozessen"
  • 23.06.2016 Oberseminar-Vortrag Andre Pessik: "Konvergenz-Resultate für Bipower-Variationen von  Lévy-getriebenen moving average Prozessen"
  • 19.05.2016 Oberseminar-Vortrag Paul Fink: "Multivariate Molchan-Golosov fraktionale Lévy Prozesse und ihre Anwendung bei der Berechnung von Zerobondpreisen"
  • 21.04.2016 Oberseminar-Vortrag Sebastian Mentemeier: "Characterisation of multivariate random variables through distributional equations"
  • 05.04.2016 Oberseminar-Vortrag  Radomyra Shevchenko, HU Berlin: "Central limit theorems for quadratic a-variations of SDEs driven by the fractional Brownian motion"
  • 29.02.2016 Oberseminar-Vortrag Johann-Robert Kummer, TU Clausthal: "Abschätzungen stationärer Kenngrößen für Markovketten mit beliebigem Zustandsraum"
  • 04.02.2016 Oberseminar-Vortrag Raghid Zeineddine: "About the p-variation of the fractional Bessel process"
  • 21.01.2016 Oberseminar-Vortrag Viktor Schulmann: "Statistische Einbettungsprobleme für selbstähnliche Prozesse"
  • 14.01.2016 Oberseminar-Vortrag Marc Leise: "Die Modellierung von Strompreisen mittels stabeler CARMA-Prozesse"
  • 10.12.2015 Oberseminar-Vortrag Andreas Eberle, Universität Bonn: "Quantitative contraction rates for Markov chains"
  • 03.12.2015 Oberseminar-Vortrag Raghid Zeineddine: "An Ito-type formula for the fractional Brownian motion in Brownian time"
  • 19.11.2015 Oberseminar-Vortrag Michael Voit: "An introduction to Dunkl processes"
  • 16.11.2015 Verleihung des Frommknecht-Preises 2015 mit Vortrag von Prof. Dr. Rüdiger Kiesel (Universität Duisburg-Essen)
  • 12.11.2015 Oberseminar-Vortrag Tomasz Luks, Universität Paderborn: "The double points of operator stable Lévy processes"
  • 02.11.2015 Kolloqiumsvortrag Prof. Jeffrey Collamore, Universität Kopenhagen: "Large deviation behaviour for stochastic recursions and random matrices"
  • 22.10.2015 Oberseminar-Vortrag Benedykt Szozda: "Ambit processes and stochastik integration"
  • 15.09.2015 Oberseminar-Vortrag Sara Schmidt: "Ein Vergleich möglicher Schätzer für den Hurst-Parameter fraktioneller Lévy Prozesse"
  • 13.08.2015 Oberseminar-Vortrag Andre Pessik: "Schätzen und Konfidenzintervalle für den Hurst-Parameter einer fraktionalen Brownschen Bewegung"
  • 14.07.2015 Oberseminar-Vortrag Victor Schulmann: "Konvexe Ordnungen und stochastische Schranken"
  • 13.07 2015 Oberseminar-Vortrag Chantal Fusshoeller, RWTH Aachen: "Mathematische Modellierung von Investitionsentscheidungen mittels kinetischer Gastheorie" (entfällt)
  • 07.07.2015 Oberseminar-Vortrag Gero Junike, TU Braunschweig:: "Das Kalman-Filter in der dynamischen Zustandsschätzung stochastischer Systeme"
  • 06.07.2015 Antrittsvorlesung von PD Dr. Alexander Schnurr: "Mr. X & Mr. Y: Einige Verfahren der Kryptologie ... und ihre Schwächen"
  • 03.07.2015 Oberseminar-Vortrag Merdan Artykov, Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: "Optimal Coupling with Concave distances"
  • 25.06.2015 Oberseminar-Vortrag Sven Glaser: "A distributional limit theorem for the power variation of linear fractional stable motions"
  • 17.06.2015 Oberseminar-Vortrag Armin Seibert, Universität Augsburg: "Bayesian inference of a stable CARMA model for electricity spot price dynamics"
  • 30.04.2015 Oberseminar-Vortrag Lukas Uhlenbrock: "Ruinwahrscheinlichkeiten bei Schadensversicherungsmodellen modelliert durch Lévy-Prozesse"
  • 23.04.2015 Oberseminar-Vortrag Roman Feld: "Verallgemeinerungen des Modells von Bühlmann-Straub in der Credibility Theory"
  • 09.04.2015 Oberseminar-Vortrag Kevin Musielak: "Pfadverhalten Markovscher Semimartingale"
  • 26.03.2015 Oberseminar-Vortrag Stefan Czerniuk: "Bewertung von amerikanischen Optionen im klassischen Black-Scholes-Modell"
  • 19.02.2015 Oberseminar-Vortrag Benedikt Funke: "Nichtparametrische Driftschätzung in einem Lévy-getriebenen Diffusionsmodell"
  • 12.02.2015 Oberseminar-Vortrag Matthias Meiners, TU Darmstadt: "Lösungen multivariater glättender Gleichungen"
  • 29.01.2015 Oberseminar-Vortrag Dariusz Buraczewski, University of Wroclaw: "Ruin problem for perpetuity sequences"
  • 22.01.2015 Oberseminar-Vortrag Martynas Manstavicius, Vilnius University: "New bounds for the Clayton copula"
  • 15.01.2015 Oberseminar-Vortrag Hans-Peter Scheffler, Universität Siegen: "Implicit Extreme Value Theory"
  • 08.01.2015 Oberseminar-Vortrag Paul Krühner: "On the construction of Feller processes from a symbol"
  • 18.12.2014 Oberseminar-Vortrag  Benedikt Funke: "Über den Bernstein Copula Dichte Schätzer und dessen Anwendung in nichtparametrischen Modellen"
  • 15.12.2014 Oberseminar-Vortrag André Süß, University of Oslo: "Non-Malliavin methods for the absolute continuity of random variables"
  • 01.12.2014 Verleihung des Frommknecht-Preises 2014 mit Vortrag von Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern), info.
  • 27.11.2014 Oberseminar-Vortrag Michael Voit: "Integrable particle systems, Bessel functions and Dunkl theory: An introduction"
  • 26.11.2014 Oberseminar-Vortrag Bartosz Trojan, University of Wroclaw: "Random walks and heat kernels on grids and affine buildings"
  • 13.11.2014 Oberseminar-Vortrag Grzegorz Swiderski, University of Wroclaw: "Spectral properties of unbouded Jacobi matrices and birth-and-death processes"
  • 06.11.2014 Oberseminar-Vortrag Natalia Foltin: "Das Black-Scholes-Modell mit Verzögerung"
  • 05.06.2014 Oberseminar-Vortrag Lisa Thiemann: "Wishart-Prozesse"
  • 22.05.2014 Oberseminar-Vortrag Nina Wunde: "Ordinale Muster in der Zeitreihenanalyse"
  • 15.05.2014 Oberseminar-Vortrag Sebastian Mentemeier, Universität Wroclaw: "Große Abweichungen für Produkte von Zufallsmatrizen und ihre Anwendungen in der Zeitreihenanalyse"
  • 24.04.2014 Oberseminar-Vortrag Paul Krühner, Universität Oslo: "Optimal density bounds for SDEs with measurable drift coefficient"
  • 24.02.-26.02.2014 Workshop: "Statistical inference for continuous time stochastic processes" organisiert von A. Schnurr und J. Woerner, info.
  • 23.01.2014 Oberseminar-Vortrag Alexander Paduch: "Untersuchung negativer Abhängigkeiten mit Tail Copulas"
  • 12.12.2013 Oberseminar-Vortrag Rafael Kawka: "Grenzwerte und Verteilungseigenschaften Levy-getriebener Ornstein-Uhlenbeck Prozesse"
  • 18.11.2013 Verleihung des Frommknecht-Preises 2013
  • 07.11.2013 Oberseminar-Vortrag Daniel Kobe: "Modellierung und Bewertung in Strommaerkten mit oszillierenden Ornstein-Uhlenbeck Prozessen"
  • 24.10.2013 Oberseminar-Vortrag Sven Glaser: "Grenzwertsaetze fuer fraktionelle Levy-Bewegungen"
  • 04.07.2013 Oberseminar-Vortrag Julia Kronewald: "Die doppelte Chain-Ladder Methode in der Versicherungsmathematik"