Lévy-Prozesse
Aktuelles:
05.04.2011: Ab der zweiten Semesterwoche haben wir den Raum M/E25.
Organisatorisches:
Vorlesung
Die Vorlesung findet montags von 12:15 -- 14:00 Uhr in M/E25 statt.
Übungen
Es wird insgesamt voraussichtlich zwei Übungszettel
geben, jeweils dann, wenn
sich genug Aufgaben angesammelt haben. Wenn Sie eine Prüfung
ablegen möchten, qualifizieren Sie sich dazu mittels dieser
Übungen. Eine Übungsgruppe gibt es nicht.
Bei Fragen bzgl. der Vorlesung,
der Übungen und/oder
der Organisation wenden Sie sich bitte an A. Schnurr.
Literatur
... zu Lévy
Prozessen
- Ken-Iti Sato,
Lévy Processes and Infinitely
Divisible Distributions, Cambridge 1999
- Andreas E. Kyprianou,
Introductory Lectures on
Fluctuations of Lévy Processes with Applications, Springer
2006
- Philip E. Protter,
Stochastic Integration and Differential Equations, Springer 2005
(Kapitel 1)
- David Applebaum,
Lévy Processes and Stochastic Calculus, Cambridge 2009
- Jean Bertoin,
Lévy Processes, Cambridge 2009
... zu verwandten Gebieten
- Heinz Bauer,
Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter 1991
(Grundlagen der W-Theorie, auch stochastische Prozesse)
- Olav Kallenberg,
Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer 2001 (same, but different)
- I. Karatzas / S.E. Shreve,
Brownian Motion and Stochastic
Calculus, Springer 1996 (Brownsche Bewegung, stetiger stochastischer
Kalkül und vieles mehr)
- I.P. Natanson, Theorie der
Funktionen einer reellen
Veränderlichen, Akademie 1969 (endliche Variation und andere
Pfadeigenschaften)
Materialien:
Übungsblatt 01 .pdf
Übungsblatt 02 .pdf
