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            Dortmund Lehrstuhl für Stochastik und Analysis

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Adresse (Briefe):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
44221 Dortmund

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Fak. Mathematik, LS IV
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund


Telefonnummern und Email-Adressen:

Fr. I. Rzepka (Sekretariat):
(+49) 231 / 755-3062

Fax: (+49) 231 / 755-3064


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Lévy-Prozesse und Optionsbewertungen

Aktuelles

16.01.2019: Die mündlichen Prüfungen finden am 6.2. und 20.3. statt.
19.09.2018: Wir haben eine Homepage!


Organisatorisches


Vorlesung


Die Vorlesung findet mittwochs 10 - 12 Uhr im Raum M/611 statt. Die erste Vorlesung ist am 10.10.2018.

Übungen


Begleitend zur Vorlesung finden wie gewohnt Übungen statt. Die Übung findet zu folgenden Terminen statt:

Mittwoch, alle zwei Wochen !  12 - 14 Uhr im Raum M/611

Die erste Übung ist am 24.10.2018.
Bei Fragen bzgl. der Übungen wenden Sie sich bitte an Nicole Hufnagel.

Anmeldung zum Übungsbetrieb:

Zur Teilnahme an den Übungen ist eine elektronische Anmeldung im Studierendenportal erforderlich. Diese ist ab
Mittwoch, den 10.10.2018, 8:00 Uhr bis
Mittwoch, den 17.10.2018, 20:00 Uhr freigeschaltet.

Sprechstunden


Nach Vereinbarung.

Materialien

Übungsblätter


Die Übungsblätter werden donnerstags auf dieser Seite zur Verfügung gestellt. Die Abgabe erfolgt alle zwei Wochen innerhalb der Vorlesung oder in Briefkasten 42. Die erste Abgabe erfolgt am 17.10.2018

Aufgabenblätter: Hinweise:
Blatt 1

Blatt 2
Korrektur Aufgabe 2 (ii), (iii)
Blatt 3

Blatt 4

Blatt 5

Blatt 6

Blatt 7




Leistungsnachweis


Die Studienleistung besteht aus dem Erreichen von 40% auf den Übungsblättern 1-3, sowie auf den Übungsblättern 4-6 und einer aktiven Teilnahme an den Übungen. Voraussetzungen zur Anmeldung zu einer mündlichen Prüfung ist das Erreichen der Studienleistung.





Literatur

  • R. Cont und P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes, Chapman & Hall, 2004.