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TU Dortmund Lehrstuhl für Stochastik und Analysis

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Adresse (Briefe):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
44221 Dortmund

Adresse (Lieferungen):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund


Telefonnummern und Email-Adressen:

Fr. I. Rzepka (Sekretariat):
(+49) 231 / 755-3062

Fax: (+49) 231 / 755-3064


Links


Markov-Ketten

Aktuelles


10.10.2016: 
Die Seite befindet sich noch im Aufbau, d.h. die angegebenen Termine / Räume / Briefkästen können sich noch ändern.
09.09.2016: Es gibt jetzt eine Homepage.

Inhalt

Einführung in die Theorie der Markov-Ketten in diskreter und kontinuierlicher Zeit auf diskreten Zustandsräumen.   
Im Detail: Konstruktion und Beispiele von Markov-Ketten; algebraische Theorie von stochastischen Matrizen; stationäre Verteilungen; Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methode; schwache und starke Markov-Eigenschaft; Transienz und Rekurrenz; Erneuerungstheorie.

Organisatorisches


Vorlesung

Die Vorlesung finden ab dem 19.10.2016 jeweils am Mittwoch (8 Uhr) im Raum M/611 und Freitag (8 Uhr) im Raum M/911 statt.


Übung

Die Übungsgruppe findet ab dem 24.10.2016 jeweils am Montag (8Uhr) im Raum M/511 statt. 


Anmeldung zum Übungsbetrieb:

Zur Teilnahme an der Übung ist eine elektronische Anmeldung im Studierendenportal erforderlich.
Diese wird von
Montag den 17.10.2016, 8:00 Uhr
bis zum
Montag,
den 24.10.2016, 20:00 Uhr
freigeschaltet.  (siehe auch: https://www.mathematik.uni-dortmund.de/student/portal/login).



Abgabe der Übungsblätter:


Die Abgaben erfolgen in festen Zweiergruppen in den  Briefkasten 25. Den genauen Abgabetermin entnehmen Sie jeweils dem aktuellen Übungsblatt.


Studienleistung und Modulprüfung

Studienleistung: 40% der Hausaufgabenpunkte in 1. und 2. Semesterhälfte plus jeweils mind. einmal Vorrechnen.

Es wird eine mündliche Modulprüfung geben.


Sprechstunde

Nach Vereinbarung, d.h. bei Fragen entweder nach der Übung ansprechen oder einen Termin per Email an Andre Pessik ausmachen.


Materialien


Übungsblätter

Aufgabenblätter
Musterlösung
Hinweise
Blatt 01    zu Blatt 01
 
Blatt 02

Blatt 03

       Blatt 04


       Blatt 05


       Blatt 06


       Blatt 07

In Aufgabe 4 bezeichnet S_N die Menge aller Permutationen von (1,2,...,,N).
       Blatt 08


       Blatt 09


       Blatt 10


       Blatt 11


       Blatt 12

In Aufgabe 2(a) wurde eine fehlende Relation ergänzt. (19.01.2017; 14:30)
       Blatt 13


       Blatt 14





Empfohlene Literatur     
 
D. Aldous, J.A. Fill: Reversible Markov Chains and Random Walks on Graphs. Skript hier
E. Behrends, Introduction to Markov Chains, Vieweg 2000.      
P. Bremaud: Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. Springer 1988.   
Karlin, Taylor: A firsr Couirse on Stochastic Processes.   
D. Revuz: Markov Chains. North-Holland 1984.