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TU Dortmund Lehrstuhl für Stochastik und Analysis

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Adresse (Briefe):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
44221 Dortmund

Adresse (Lieferungen):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund


Telefonnummern und Email-Adressen:

Fr. I. Rzepka (Sekretariat):
(+49) 231 / 755-3062

Fax: (+49) 231 / 755-3064


Links


Praktikum Wirtschaftsmathematik (Mentemeier/Szozda)



Aktuelles

17.03.2016  Die Termine stehen fest: Vorlesung DI 10-12 im Raum M/E19; praktische Übungen DO 12-18 (davon 2 Stunden Anwesenheitspflicht, voraussichtlich 14-16 Uhr) im CIP-Pool, Räume M946 - M948.
14.01.2016  Es gibt jetzt eine Homepage. Wenn Sie am Praktikum teilnehmen möchten: Bei Frau Rzepka liegt eine Teilnehmerliste aus, bitte tragen Sie sich dort ein (oder während der Vorbesprechung).

Beschreibung

Das Praktikum besteht aus einer wöchentlichen Vorlesungs-/Präsentationszeit (2 SWS) und praktischen Übungen im CIP-Pool (2SWS Anwesenheit, der Raum wird für 6 h reserviert, so dass Sie alle praktischen Übungen dort bearbeiten können).

In der ersten Semesterhälfte geben wir in den Vorlesungen eine (heuristische) Einführung in diskrete und zeitstetige Finanzmarktmodelle mit dem Ziel der Bewertung von Finanzderivaten.
Außerdem behandeln wir die Grundlagen der stochastischen Integration. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Anwendung.
Gleichzeitig bearbeiten Sie Übungsblätter, die Sie mit MatLab vertraut machen sollen. Die Bearbeitungszeit beträgt jeweils zwei Wochen, die Bearbeitung erfolgt während der praktischen Übungen.

Für die zweite Semesterhäfte bekommen Sie Projekte zugewiesen, die Sie bis zum Ende des Semesters in Gruppenarbeit fertig stellen müssen. Dabei handelt es sich um Teilaspekte der Theorie sowie umfangreichere Programmieraufgaben. Ihre Ergebnisse stellen Sie in einer
Team-Präsentation am Ende des Semesters vor.

Das Praktikum findet in englischer Sprache statt (Vorlesung und Aufgabenzettel), auch Ihre Abschlusspräsentation muss auf Englisch erfolgen.
The course language will be English.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sebastian Mentemeier oder Benedykt Szozda.



Organisatorisches

Anmeldung

Während der Vorbesprechung (diese hat am 03.02. stattgefunden). Alternativ liegt bei Fr. Rzepka (Raum 623) eine Teilnehmerliste aus. Bitte melden Sie sich bis zum 08.04.2016 durch Eintrag in die Liste an.


Termin

Es finden wöchentlich 2h Vorlesung und 6h praktische Übung (davon 2 h Anwesenheitspflicht) statt.
Vorlesung: DI 10-12 Uhr im Raum M/E19.
Praktische Übungen: DO 12-18 Uhr (davon 2 Stunden Anwesenheitspflicht, voraussichtlich 14-16 Uhr) im CIP-Pool, Räume M946 - M948.

Übungen

Begleitend zur Vorlesung finden Präsenzübungen statt. Der Besuch dieser ist für eine erfolgreiche Teilnahme an dem Praktikum wichtig. Sie können während dieser Zeit an Ihrem Projekt arbeiten und Fragen stellen. Außerdem müssen Sie mehrmals im Verlauf des Semesters einen Kurzvortrag über ausgewählte Themen halten / die Lösungen der Aufgaben vorstellen.

Es erfolgt keine Abgabe der Programmieraufgaben, allerdings wird ihr Ergebnis kontrolliert. Zudem müssen Sie bei einer Aufforderung die entsprechenden Aufgaben vorstellen. Die Aufgaben können, wenn nichts anderes geplant ist, auch in der Übung bearbeitet werden.

Prüfungsleistung und benotete Prüfung

Zum Erhalt der Prüfungsleistung müssen Sie

  1. In den Übungen und während der Vorlesungen / Präsentationen anwesend sein, es besteht also eine Anwesenheitspflicht.
  2. Entsprechend oft in Ihrer Gruppe einen Kurzvortrag über die gestellten Übungsaufgaben gehalten haben.
  3. Eine Präsentation über Ihr Projekt halten - auf Englisch!


Es handelt sich bei dieser Veranstaltung um ein Praktikum, bei dem Ihre Fähigkeit in kleinen Gruppen zu arbeiten, sowie Ihre Selbständigkeit bewertet werden soll. Wir legen daher großen Wert auf eine entsprechende Erarbeitung Ihrer einzelnen Projekte sowie der Übungsaufgaben.

Benotet wird am Ende Ihre Präsentation. Ihr Präsentationsstil geht dabei mit in die Bewertung ein. Versuchen Sie den Vortrag daher so zu gestalten als würden Sie in Ihrem Berufsleben einen Vortrag zu einem Projekt halten.

Weitere Benotungskriterien sind:

  • Die Abschlusspräsentation wird von allen Gruppenteilnehmern zu gleichen Teilen vorgetragen.
  • In jedem Teil soll etwas Mathematisches vorkommen.
  • Es soll ein Handout erstellt und verteilt werden.
  • Es gibt eine persönliche Note für jeden Studenten.


Materialien

MatLab-Befehlsreferenz

Aufgabenblatt 1
Aufgabenblatt 2
Aufgabenblatt 3
Aufgabenblatt 4

Literatur

  1. Asmussen, S and Glynn, P (2007): "Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis", Springer.
  2. Etheridge, A. (2002): "A Course in Financial Calculus", Cambridge University Press.
  3. Glasserman, P. (2004): "Monte Carlo Methods in Financial Engineering", Springer.
  4. Günther, M. and Jüngel, A. (2003): "Finanzderivate mit MATLAB®", Springer.
  5. Kloeden, P. and Platen, E. (1992): "Numerical Solution of Stochastic Differential Equations", Springer.
  6. Kuo, H.-H. (2006): "Introduction to Stochastic Integration", Springer.
  7. Øksendal, B. (2003): "Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications", Springer.