Sprungmarken

Servicenavigation

..

TU Dortmund Lehrstuhl für Stochastik und Analysis

Hauptnavigation


Bereichsnavigation

Nebeninhalt

Adresse (Briefe):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
44221 Dortmund

Adresse (Lieferungen):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund


Telefonnummern und Email-Adressen:

Fr. I. Rzepka (Sekretariat):
(+49) 231 / 755-3062

Fax: (+49) 231 / 755-3064


Links


Vertiefungsvorlesung zur Stochastischen Analysis

Aktuelles

21.10.2015: Die erste Übung findet am 28.10.2015 statt. Abgabe der Übungsblätter jeweils entweder zu Beginn der Übung, oder vorher in Briefkasten 28.
09.09.2015: Es gibt jetzt eine Homepage.


Organisatorisches

Vorlesung


Die Vorlesung findet dienstags um 14 Uhr und mittwochs um 10 Uhr im Raum 611 statt. Link zum Vorlesungsverzeichnis.

Übungen


Begleitend zur Vorlesung finden wie gewohnt Übungen statt. Für die Übungen ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Der Anmeldezeitraum ist feigeschaltet im Zeitraum Montag (19.10.) um 8:00 Uhr bis Freitag (23.10.) um 20:00 Uhr.

Die Übung ist mittwochs um 08:30 Uhr ebenfalls in Raum 611, die erste Übung findet am 28.10.2015 statt.

Die Anmeldung für die Übungsgruppe erfolgt hier. Sollten Sie Probleme mit der Anmeldung haben, schicken Sie bitte eine E-Mail inklusive Ihres Studienganges, damit wir kontrollieren können, ob die Anmeldung für Ihren Studiengang freigeschaltet ist.

Bei Fragen bzgl. der Übungen wenden Sie sich bitte an Sebastian Mentemeier.

Die Studienleistung besteht aus dem Erreichen von 40% auf den Übungsblättern 1-6, sowie auf den Übungsblättern 7-12 und der aktiven Mitarbeit an den Übungen.

Das dreizehnte Übungsblatt dient zur Wiederholung und Vertiefung und ist daher ebenfalls prüfungsrelevant.

Mündliche Prüfung

Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist das Erreichen der Studienleistung.


Vorkenntnisse


Stochastik I und II

Materialien

Übungsblätter


Die Übungsblätter werden mittwochs auf dieser Seite zur Verfügung gestellt. Die Abgabe erfolgt wöchentlich mittwochs (bis 8:30 Uhr) in Briefkasten 28 oder zu Beginn in der Übung. Die Bearbeitung der Übungsblätter darf in festen Zweiergruppen erfolgen.

Blatt 01

Blatt 02

Blatt 03

Blatt 04

Blatt 05

Blatt 06

Blatt 07

Blatt 08

Blatt 09

Blatt 10


Blatt 11


Blatt 12


Blatt 13




Literatur


Folgende Bücher können nützlich sein, um den Stoff der Vorlesung zu ergänzen:

  • A. Shiryaev, Essentials of stochastic finance, World Scientific, 2008.
  • B. Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, 1992.
  • Achim Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer, 2006. (Dieses ist als E-Book in der Bibliothek erhältlich)