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TU Dortmund Lehrstuhl für Stochastik und Analysis

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Adresse (Briefe):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
44221 Dortmund

Adresse (Lieferungen):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund


Telefonnummern und Email-Adressen:

Fr. I. Rzepka (Sekretariat):
(+49) 231 / 755-3062

Fax: (+49) 231 / 755-3064


Links


Schadensversicherungsmathematik

Aktuelles

19.11.2014: Es gibt ein Blatt 3a mit Programmieraufgaben, Abgabe am 03.12.2014 per E-Mail.
12.11.2014: Die nächste Übungsgruppe findet am 03.12.2014 statt (anstelle des 26.11.) und ab dann ebenfalls wieder im zweiwöchigen Rythmus. Abgabe von Blatt 3 entsprechend am 26.11.



Organisatorisches


Vorlesung

Die Vorlesung findet ab dem 15.10.2014 jeweils am:
Mittwoch (14 Uhr c.t.) in Raum M/611 statt.



 

Modulprüfung


Es wird voraussichtlich eine mündliche Prüfung stattfinden. Mögliche Termine nach Absprache.

Studienleistung

Die zur Modulprüfung benötigte Studienleistung setzt sich zusammen aus der regelmäßigen Abgabe von Hausaufgaben und der aktiven Teilnahme an den Übungen. Details werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben.  

Übungsbetrieb

Die Übungen finden an den unter "Besprechung" angegebenen Terminen (jeweils mittwochs) von 16:00 - 17:30 im Raum M/611 statt. Abgabe der Übungsblätter jeweils bis zum angegebenen Datum um 12 Uhr im Briefkasten 28, oder zu Beginn der Vorlesung. Eine Anmeldung im Studierendenportal war erforderlich.

Aufgabenblätter
Abgabe
Besprechung
Hinweise
Blatt 01 22.10.
29.10.
In Aufgabe 1 (ii) muss die Funktion streng monoton wachsend sein.
Blatt 02 05.11.
12.11.
Warten Sie mit Aufgabe 6 noch bis zur Vorlesung am 29.10. ;)
Blatt 03 26.11.
03.12.

Blatt 03a
03.12.
individuell
freiwillige Programmieraufgaben
Blatt 04 10.12.
17.12.

Blatt 05 06.01.
07.01.
Aufgabe 17: Es sei E exp(chW_1) endlich (anstatt nur E exp(hW_1))
Blatt 06 14.01.
21.01.

Blatt 07 28.01.
04.02.



Roter Faden

Anstelle eines Skriptes finden Sie eine Übersicht über die Inhalte der bisherigen Vorlesungen hier.

Literatur

  • Gerold Alsmeyer. Erneuerungstheorie. Teubner 1991
  • Søren Asmussen. Applied Probability and Queues. Springer 2003
  • Christian Hipp und Reinhard Michel. Risikotheorie: stochastische Modelle und statistische Methoden. Dt. Ges. für Versicherungsmathematik, Schriftenreihe angewandte Versicherungsmathematik 1990.
  • Ricardo Gatto. Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie. Springer 2014.
  • Thomas Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics, Second Edition. Springer 2009
  • Klaus D. Schmidt. Lectures on Risk Theory. http://www.math.tu-dresden.de/sto/schmidt/book/risk.pdf