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TU Dortmund Lehrstuhl für Stochastik und Analysis

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Adresse (Briefe):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
44221 Dortmund

Adresse (Lieferungen):

Technische Universität Dortmund
Fak. Mathematik, LS IV
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund


Telefonnummern und Email-Adressen:

Fr. I. Rzepka (Sekretariat):
(+49) 231 / 755-3062

Fax: (+49) 231 / 755-3064


Links


Lévy-Prozesse und Optionsbewertungen

Aktuelles


Die Übung am 6. 6. 2013 wird eine Woche später, d.h. am 13. 6. 2013 nachgeholt. Raum und Uhrzeit ändern sich nicht.


Organisatorisches


Vorlesung


Die Vorlesung findet donnerstags 10 - 12 Uhr im Hörsaal M/611 statt. Die erste Vorlesung ist am 11.04.2013.

Übungen


Begleitend zur Vorlesung finden wie gewohnt Übungen statt. Die Übung findet zu folgenden Terminen statt:
Donnerstag, alle zwei Wochen !  12 - 14 Uhr im Raum M/911

Die erste Übung ist am 25. 04. 2013.
Bei Fragen bzgl. der Übungen wenden Sie sich bitte an Christian Palmes.

Sprechstunden


Nach Vereinbarung.

Materialien

Übungsblätter


Die Übungsblätter werden donnerstags auf dieser Seite zur Verfügung gestellt. Die Abgabe erfolgt alle zwei Wochen innerhalb der Vorlesung. Die erste Abgabe erfolgt am 18.4.2013

Blatt 01

Blatt 02

Blatt 03

Blatt 04

Blatt 05

Blatt 06

Blatt 07




Leistungsnachweis


Die Studienleistung besteht aus dem Erreichen von 40% auf den Übungsblättern 1-3, sowie auf den Übungsblättern 4-6 und einer aktiven Teilnahme an den Übungen. Voraussetzungen zur Anmeldung zu einer mündlichen Prüfung ist das Erreichen der Studienleistung.





Literatur

  • R. Cont und P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes, Chapman & Hall, 2004.