| Seminar
Versicherungsmathematik, SS 2005
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Prof. Dr. H.Koch
Dr. F. Guias
Dipl.Math. Armin Biernaczyk
| Ort und Zeit: |
Montag |
16-18 Uhr |
Hörsaal M / 611
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Vorbesprechung: Mo.
den 31.01.2005, M/R614 16:15 Uhr
Voraussetzungen: Bestehen
der Klausur "Versicherungsmathematik" im WS 2004/05
THEMEN:
1. Die Herleitung der Tabelle DRV 2004R (2 Vorträge)
2. Der Effekt der Reaktivierung
3. Die Berechung von konstanten und teildynamischen Renten
4. Die Verteilung der gesamten Schadensumme
5. Zeitstetige Marktmodelle - die Black-Scholes Formel
6. Die Anlagestrategie des Versicherungsunternehmens (2 Vorträge)
7. Die Option der Barauszahlung in der Rentenversicherung (2
Vorträge)
Beginn des Seminars: Montag
11.04.2005
<>Literatur:
M. Koller -
Stochastische Methoden in der Lebensversicherung, Springer 2000
N. de Pril - On the Exact
Computation of the Aggregate Claims Distribution in the Individual Life
Model, ASTIN Bulletin Vol.16 No.2, 1986
N. de Pril - The Aggregate Claims
Distribution in the Individual Model with Arbitrary Positive Claims,
ASTIN Bulletin Vol.17 No.2, 1987
S. Kuon, A. Reich, L. Reimers -
Panjer vs Kornya vs de Pril: A Comparison from a Practical Point of
View, ASTIN Bulletin Vol.19 No.1, 1989
A. Biernaczyk - Berechnung der
konstanten und teildynamischen Renten sowie des zugehörigen Fonds
Berechnung der Barwerte der BU-Renten
O.Goecke - Über die Fähigkeit eines
Lebensversicherers Kapitalmarktrisiken zu transformieren, Blätter
der DGFVM, Band XXVI, Heft 2, 2003
R.Korn, E.Korn - Option Pricing and Portfolio Optimization, AMS 2001
I.Karatzas, S.E.Shreve - Methods of Mathematical Finance, Springer, 1998
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Last modified:
28.06.2005
