Beginn der Vorlesung: Mittwoch 18.10.2006

Beginn der Übungsgruppen: n.V.

Gewünschte Vorkenntnisse: Grundlagen der Stochastik und Gewöhnliche Differentialgleichungen. Ein Besuch der Vorlesung ``Versicherungsmathematik`` (Personenversicherung) aus dem SS2006 oder WS04/05 ist wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig.

Inhalt der Vorlesung:  2-stündige Vorlesung über stochastische Modelle in der Personenversicherung. Fortsetzung der Vorlesung ``Ausgewählte Kapitel der Versicherungsmathematik`` im SS2006 oder der Vorlesung ``Versicherungsmathematik`` aus dem WS2004/05. Im Mittelpunkt der Vorlesung stehen Modelle basierend auf stochastische Differentialgleichungen und Elemente der Finanzstochastik:  Grundlagen der Finanzstochastik (ökonomische Modelle, stochastische Integration, Black-Scholes Formel), Fondsgebundene Versicherungspolicen, Versicherungen mit stochastischem Zins, Vasicek Modell, CIR-Modell, Finanzielle Risiken in der Versicherung, implizite Optionen in den Lebensversicherungsverträgen.  Die benötigten Grundlagen werden im Laufe der Vorlesung erläutert.

Literatur:

M.Koller - Stochastische Modelle in der Personenversicherung, Springer, 2000
R.Korn, E.Korn - Option Pricing and Portfolio Optimization, AMS, 2001
G.Ottaviani (Ed.) - Financial Risk in Insurance, Springer, 2000
D. Brigo, F.Mercurio - Interest Rate Models- Theory and Practice (Second Edition), Springer, 2006

Last modified: 26.09.2006