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Empfohlene Literatur


Vorlesung

Markov-Ketten

Nummer
011382, WS1617
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/611 Mi 08:00 2h
M/911 Fr 08:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MABA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse
WIMABA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse
TMABA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse
MAMA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse
WIMAMA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse
TMAMA:-:4:MAT-421 – Markovprozesse
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.30 - 15.00
Vorbesprechung
--
Beginn der Veranstaltung
Mittwoch, 19.10
Anmeldung
Erforderlich!
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik I
Inhalt

Einführung in die Theorie der Markov-Ketten in diskreter und kontinuierlicher Zeit auf diskreten Zustandsräumen.

Im Detail: Konstruktion und Beispiele von Markov-Ketten; algebraische Theorie von stochastischen Matrizen; stationäre Verteilungen; Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methode; schwache und starke Markov-Eigenschaft; Transienz und Rekurrenz; Erneuerungstheorie.

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik

Nachfolgeveranstaltungen

keine

Leistungsnachweis

mündliche Modulprüfung. Studienleistung: 40% der Hausaufgabenpunkte in 1. und 2. Semesterhälfte plus jeweils mind. einmal Vorrechnen

Empfohlene Literatur
  • D. Aldous, J.A. Fill: Reversible Markov Chains and Random Walks on Graphs. Skript unter www.stat.Berkely.edu/users/aldous/book.html
  • E. Behrends, Introduction to Markov Chains, Vieweg 2000.
  • P. Bremaud: Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. Springer 1988.
  • D. Revuz: Markov Chains. North-Holland 1984.

Übungen

Nummer der Übung
011383
Übungsgruppen
n.V.