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Empfohlene Literatur


Vorlesung

Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik

Nummer
011350, WS1516
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/611 Di 14:00 2h
M/611 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
MAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
TMAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
WIMAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
Anmeldung
Erforderlich!
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik I und II
Inhalt

Aufbauend auf der Vorlesung Stochastik II werden wir in das Gebiet der stochastischen Integration einführen und uns dabei insbesondere mit den Themen Diffusionsprozesse, Semimartingale, stochastische Differntialgleichungen, sowie dem Zusammenhang zwischen stochastischen und partiellen Differentialgleichungen beschäftigen. Weiterhin werden wir finanzmathematische Grundlagen erarbeiten und uns mit der Optionsbewertung und der Black-Scholes Theorie beschäftigen.

Aktuelle Informationen

http://www.mathematik.uni-dortmund.de/lsiv/2015Winter/StochAna/index.htm

Bemerkungen

Grundlage für Abschlussarbeiten
Link zur Vorlesungsseite: http://www.mathematik.uni-dortmund.de/lsiv/2015Winter/StochAna/index.htm

Nachfolgeveranstaltungen

Geplant ist eine weiterführende Vorlesung und/oder ein darauf aufbauendes Seminar.

Empfohlene Literatur
  • A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer 2006.
  • B. Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, 1992.
  • A. Shiryaev, Essentials of stochastic finance, World Scientific, 2008.

Übungen

Nummer der Übung
011351
Übungsgruppen
M/611 Mi 08:00 2h