Sprungmarken

Servicenavigation

TU Dortmund

Hauptnavigation


Bereichsnavigation

Nebeninhalt

Studierendenportal

Empfohlene Literatur


Vorlesung

Stochastik II (Wahrscheinlichkeitstheorie I)

Nummer
010752, WS1516
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/E19 Di 12:00 2h
M/E19 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
MAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
WIMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
WIMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
TMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
TMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 14.30-16.00
Beginn der Veranstaltung
Dienstag, 20.10.2015
Anmeldung
Erforderlich!
Erforderliche Voraussetzungen
Kenntnisse Stochastik I, Analysis III
Inhalt

Grundlagen der Mass- und Integrationstheorie,

Fouriertransformation, zentraler Grenzwertsatz, Faltungshalbgruppen,

Markovkerne, Markovprozesse und Levyprozesse, insbesondere Brownsche Bewegung und Poissonprozess,

Bedingte Erwartungen, Martingale, Stopzeiten, Starke Gesetze,

evtl. Einführung in die diskrete Finanzstochastik

Nachfolgeveranstaltungen

Stochastische Analysis und Einführung in die Finance

Grenzwertsätze für Irrfahrten, sphärische Funktionen und Zufallsmatrizen

Empfohlene Literatur
  • H. Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie, De Gruyter.
  • R. Durrett: Probability: Theory and Examples, Duxbury Press.
  • P. Gaenssler, W. Stute: Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer.

Übungen

Leiter der Übung
N. N.
Nummer der Übung
010753
Übungsgruppen
M/1011 Di 14:00 2h
M/1011 Di 16:00 2h
M/911 Di 16:00 2h