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Empfohlene Literatur


Seminar

Master-Seminar Stochastische Analysis

Nummer
012304, WS1314
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Seminar, 2
Ort und Zeit
M/911 Mi 12:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:4 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:8:MAT-8xy – Masterseminar
WIMAMA:-:8:MAT-8xy – Masterseminar
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.30-15.00
Vorbesprechung
Montag, 15.7.2013, 16.15 im Raum 614
Beginn der Veranstaltung
wird bekanntgegeben
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik II und eine Vorlesung zur Stochastischen Analysis und/oder Finanzstochastik
Inhalt

Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Picard-Lindelöf;
Der Satz von Novikov.
Diffusionen, Dynkin- und Feynman-Kac-Formel.
Der Satz von Dambis-Dubins-Schwarz über Zeitransformation von Brownschen Bewegungen.
Amerikanische Optionen.
Zinsstrukturmodelle.

Nachfolgeveranstaltungen

Masterarbeiten

Modulbeschreibung

Master-Seminar, Mater Vertiefung

Empfohlene Literatur
  • N. Bingham, R. Kiesel: Risk-neutral Valuation. Springer Verlag.
  • R. Elliott, P.E. Kopp: : Mathematics of Financial Markets, Springer.
  • O. Kallenberg: Foundations of modern Probability. Springer Verlag.
  • I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus.
  • Springer.
  • H. von Weizsäcker, G. Winkler: Sochastic Integrals. Vieweg.