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Empfohlene Literatur


Vorlesung

Stochastik II (Wahrscheinlichkeitstheorie I)

Nummer
010752, WS1314
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/E19 Di 10:00 2h
M/E19 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
MAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
WIMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
WIMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
TMABA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
TMAMA:-:4:MAT-409 – Stochastik II
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Anmeldung
Erforderlich!
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik I
Inhalt

Aufbauend auf die Vorlesung Stochastik I werden wir folgende Themen erarbeiten: charakteristische Funktionen, Zentrale Grenzwertsätze, unendlich teilbare Maße, bedingte Erwartungswerte, Martingale, Stochastische Prozesse.

Bemerkungen

Link zur Vorlesungshomepage

Nachfolgeveranstaltungen

Die Vorlesung Stochastik II ist Grundlage für weiterführende Vorlesungen in der Stochastik, insbesondere für eine Vertiefung in Richtung Finanzmathematik.

Empfohlene Literatur
  • Heinz Bauer, Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter, 1991.
  • Peter Gänssler und Winfried Stute, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer, 1977.

Übungen

Nummer der Übung
010753
Übungsgruppen
M/611 Mi 14:00 2h
M/611 Do 08:00 2h