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Empfohlene Literatur


Spezialvorlesung

Fraktionelle Prozesse und Anwendungen

Nummer
011448, SS19
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Spezialvorlesung, 2+1
Ort und Zeit
M/611 Do 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:7:MAT-762
WIMAMA:-:7:MAT-762
TMAMA:-:7:MAT-762
Anmeldung
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik I und II
Inhalt

Schwerpunkt bildet eine Einführung in fraktionelle Prozesse, die eine Erweiterung der Brownschen Bewegung sind und oft eine in der Modellierung wünschenswerte Langzeitabhänigkeit aufweisen. In der Regel liegen fraktionelle Prozesse nicht in der Klasse der Semimartingale, die die übliche Prozessklasse des Ito-Kalküls ist. Stattdessen wird in eine pfadweise Integrationstheorie eingeführt. Untersucht werden Eigenschaften dieser Prozesse sowie ihrer Integrale und zugehörige Grenzwertsätze. Hauptbeispiel ist die fraktionelle Brownsche Bewegung, die interessante Anwendungen in Naturwissenschaften und Finanzmathematik besitzt.

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik

Nachfolgeveranstaltungen

Grundlage für Abschlußarbeiten

Empfohlene Literatur
  • wird noch bekanntgegeben

Übungen

Nummer der Übung
011449
Übungsgruppen
M919/921 Mo 10:00 2h (14-tägig)