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Empfohlene Literatur


Spezialvorlesung

Zeitreihen

Nummer
011446, SS19
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Spezialvorlesung, 2+1
Ort und Zeit
M/511 Di 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
MABA:-:4:MAT-437
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
TMABA:-:4:MAT-437
WIMABA:-:4:MAT-437
MAMA:-:4:MAT-437
TMAMA:-:4:MAT-437
WIMAMA:-:4:MAT-437
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.30-15.00
Beginn der Veranstaltung
2.4.19
Anmeldung
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Vorteilhaft, aber nicht unbedingt notwendig: Einige Kenntnisse aus Stochastik II und Hilbertraumtheorie (wie dies etwa in Analysis III oder Funktionalanalysis I gelehrt wird)
Erforderliche Voraussetzungen
Kenntnisse Analysis III, Stochastik I
Inhalt

Einführung in die schwach stationären Zeitreihen in diskreter Zeit. Schwerpunkte sind Spektraldarstellungen und die Diskussion spezieller Modelle wie ARMA-Modelle. Ferner werden statistische Fragen wie Prädiktion, Interpolation, und das Schätzens von Parametern behandelt.

Kompetenzen: Kennenlernen von grundlegenden Techniken und Beispielen bei schwach stationären Zeitreihen, die wichtig sind bei praktischen Modellierungen in der Technik, den Naturwissenschaften und in den Wirtschaftswissenschaften.

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik
Im Bachelorstudium sind künftig auch zweistündige Vorlesungen wählbar (2 mal zwei Stunden V statt vier Stunden V).

Nachfolgeveranstaltungen

BA- oder MA-Arbeit

Modulbeschreibung

Angewandte Mathematik, Wirtschaftsmathematik

Leistungsnachweis

Studienleistung: Hausafgaben mit Vorrechnen. Modulprüfung: Mündlich

Empfohlene Literatur
  • J.-P. Kreiss G. Neuhaus, Einführung in die Zeitreihenanalyse, Springer 2006

Übungen

Nummer der Übung
011447
Übungsgruppen
M/511 Di 08:00 2h