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Empfohlene Literatur


Vorlesung

Risikotheorie

Nummer
011442, SS19
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 2+1
Ort und Zeit
M/611 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:7:MAT-737
WIMAMA:-:7:MAT-737
TMAMA:-:7:MAT-737
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Beginn der Veranstaltung
Mittwoch, 03.04.2019
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik I und II
Inhalt

Diese Vorlesung bietet eine mathematische Einführung in die kollektive Risikotheorie. Wir gehen der Frage nach, wie hoch Prämie und Stammkapital einer Versicherung sein müssen, um Ruin mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen zu können.
Zentraler Untersuchungsgegenstand ist der sog. Schadenszählprozess, das ist die Summe aller durch einen Versicherer zu zahlenden Leistungen als Funktion der Zeit. Zunächst wollen wir diesen Prozess stochastisch modellieren, um anschließend die Cramér-Lundberg-Approximation für die Ruinwahrscheinlichkeit herzuleiten.

Bemerkungen

Link zum Modulhandbuch Mathematik

Modulbeschreibung

MAT-737

Empfohlene Literatur
  • T. Mikosch: Non-life insurance mathematics
  • S. Asmussen, H. Albrecher: Ruin probabilities
  • P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modelling extremal events

Übungen

Nummer der Übung
011443
Übungsgruppen
M/911 Mi 12:00 2h