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Empfohlene Literatur


Vorlesung

Markov-Prozesse

Nummer
010940, SS15
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/611 Di 10:00 2h
M/611 Do 12:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:7:MAT-706 – Projektmanagement in der rechnergestützten Entwicklung
WIMAMA:-:7:MAT-706 – Projektmanagement in der rechnergestützten Entwicklung
TMAMA:-:7:MAT-706 – Projektmanagement in der rechnergestützten Entwicklung
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.30-15.00
Anmeldung
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Notwendig: Stochastik I, II Nützlich evtl. für Teile: Funktionalanalysis
Inhalt

Martingale in diskreter und kontinuierlicher Zeit (Konvergenzsätze, Regularisierung)

Markov-Prozesse (Grundlagen und Beispiele, starke Markov-Eigenschaft)

Feller-Prozesse und stark stetige Einparameterhalbgruppen; Pfadeigenschaften von Feller-Prozessen

Rekurrenz und Transienz

Nachfolgeveranstaltungen

Evtl. MA-Seminar

Modulbeschreibung

Master Vertiefung Master Vertiefung Wirtschaftsmathematik

Leistungsnachweis

Mündliche Modulprüfung

Empfohlene Literatur
  • P. Bremaud: Markov Chains. Springer 1998.
  • R. Durrett: Probability: Theory and Examples. Duxbury Press.
  • S.N. Ethier, T. G. Kurtz: Markov Processes. Wiley 1985.
  • D. Revuz, M. Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer 1990.

Übungen

Nummer der Übung
010941
Übungsgruppen
M/611 Mi 10:00 2h