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Seminar

Seminar zur Extremwerttheorie

Nummer
012302, SS14
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Seminar, 2
Ort und Zeit
M/611 Mi 08:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:4 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:8:MAT-8xy – Masterseminar
WIMAMA:-:8:MAT-8xy – Masterseminar
Vorbesprechung
6.2.2014, 10:40 Uhr, M611
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik I und II
Inhalt

Extremwerttheorie beschäftigt sich mit der Modellierung und Vorhersage seltener Ereignisse, wobei klassische Anwendungsgebiete die Hochwasserprävention und Risikotheorie in der Finanzmathematik sind. In dem Seminar werden wir die Grundlagen der Extremwerttheorie, insbesondere Grenzverteilungen und Anziehungsbereiche, erarbeiten und die zugehörigen statistischen Methoden behandeln.

Bemerkungen

Anmeldung bei Frau Rzepka M 623.

Empfohlene Literatur
  • L. de Haan und A. Ferreira, Extreme Value Theory, Springer, 2006.