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Empfohlene Literatur


Spezialvorlesung

Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse

Nummer
011304, SS14
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Spezialvorlesung, 2
Ort und Zeit
M/511 Mo 12:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:7:MAT-733 – Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse
WIMAMA:-:7:MAT-733 – Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse
TMAMA:-:7:MAT-733 – Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse
DPL:E:-:- – Mathematik, Promotionsstudiengang
Beginn der Veranstaltung
1. Vorlesungswoche
Gewünschte Vorkenntnisse
Stochastik 1 und 2.
Inhalt

Nach einer Einführung in die allgemeine Theorie stochastischer Prozesse und der Lévy-Prozesse lernen die Studenten verschiedene Indizes kennen, die verwendet werden um Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse zu untersuchen.

Empfohlene Literatur
  • Sato: Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions
  • Böttcher/Schilling/Wang: Levy Matters III
  • Natanson: Theorie der Funktionen einer reellen Veränderlichen