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Seminar

Masterseminar Stochastik: Eine Einführung in den Malliavin Kalkül für Gauss-Prozesse

Nummer
012302, SS13
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Seminar, 2
Ort und Zeit
M/611 Mi 08:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:4 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:8:MAT-8xy – Masterseminar
WIMAMA:-:8:MAT-8xy – Masterseminar
Vorbesprechung
Do 31.1.2013, 16:00, M611
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik II
Inhalt

Der Malliavin Kalkül, ein stochastischer Differential-Kalkül, bietet u.a. Grundlagen für verschiedene stochastische Integralbegriffe, nützliche Abschätzungen sowie elegante Herleitungen von Formeln in der Optionsbewertung.

Aufbauend auf der Wiener-Chaos-Zerlegung werden wir in den Malliavin Kalkül für Gauß-Prozesse einführen und die Resultate auf die fraktionelle Brownsche Bewegung, eine Verallgemeinerung der Brownschen Bewegung auf abhängige Zuwächse, anwenden.

Empfohlene Literatur
  • D. Nualart: The Malliavin Calculus and Related Topics, Springer, 2006.