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Vorlesung

Stochastische Analysis und Anwendungen in der Finanzmathematik

Nummer
011274, SS13
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Vorlesung, 4+2
Ort und Zeit
M/611 Mo 14:00 2h
M/611 Mi 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
WIMAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
TMAMA:-:7:MAT-726 – Stochastische Analysis mit Anwendungen in der Finanzmathematik
Sprechstunde zur Veranstaltung
Dienstag, 13.30-15.00
Anmeldung
Erforderlich!
Gewünschte Vorkenntnisse
Funktionalanalysis I vorteilhaft
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik II
Inhalt

Diskrete Finanzmodelle und Optionsbewertung;
Konvergenz von Martingalen; Martingale in kontinuierlicher Zeit;
Konstruktion stochastischer Integrale
(Ito-Integral);
Semimartingale;
Rechenregeln und quadratische Variation;
stochastische Differentialgleichungen;
Levy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung und Martingaldarstellungssatz;
Satz von Girsanov;
Diffusionen; Dynkin- und Feynman-Kac-Formel;
das allgemeine Black-Scholes-Modell und Optionsbewertung

Aktuelle Informationen

Link zur Vorlesungshomepage

Nachfolgeveranstaltungen

bei Bedarf:
Masterseminar Zinsstrukturmodelle

Modulbeschreibung

Master-Vertiefung Mathematik Master-Vertiefung Wirtschaftsmathematik

Leistungsnachweis

mündliche Modulprüfung

Empfohlene Literatur
  • wird bekanntgegeben

Übungen

Nummer der Übung
011275
Übungsgruppen
M/1011 Mi 12:00 2h