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Empfohlene Literatur


Spezialvorlesung

Lévy-Prozesse und Optionsbewertungen

Nummer
011114, SS13
Dozentinnen und Dozenten
Veranstaltungstyp
Spezialvorlesung, 2+1
Ort und Zeit
M/611 Do 10:00 2h
Modul-Zugehörigkeit (ohne Gewähr)
DPL:B:-:2 – Mathematik, Diplom (auslaufend)
MAMA:-:7:MAT-704 – Levy-Prozesse
WIMAMA:-:7:MAT-704 – Levy-Prozesse
Erforderliche Voraussetzungen
Stochastik II
Inhalt

Als Verallgemeinerung des Black-Scholes-Modelles in der Finanzmathematik werden wir exponentielle Lévy Modelle einführen und uns mit der Optionsbewertung in diesen Modellen beschäftigen.

Nachfolgeveranstaltungen

weitere 2+1 Vorlesung im WS

Empfohlene Literatur
  • R. Cont und P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes, Chapman & Hall, 2004.

Übungen

Nummer der Übung
011115
Übungsgruppen
M/911 Do 12:00 2h